Объяснять как нарисовать раму и вставить туда стекла, думаю, надобности нет, поэтому сразу перейдем к созданию материала для цветных стекол.
Начнем с красного.

Откройте панель Material Editor и выставьте следующие параметры.

Как вы заметили, цвет выставляется только на Diffuse (цвет стекла) и Filter (просвечиваемый цвет). Непрозрачность, самосвечение и блеск подберите экспериментально, так, чтобы ваше стекло выглядело как настоящее.
Таким же образом создаются и все остальные цвета.

Теперь соберите все в кучу: стекла, раму, стены, так как это было у вас задумано (в моем примере это просто маленькое окошко в комнате) и осветите мозаичное окно с внешней стороны так, чтобы луч света проходя через стекло падал на пол. В качестве источника света выберите Target Spot.

В разделе Shadow Parameter установите метку на Cast Shadows и Use Ray-Traced Shadows. После рендеринга у вас должна получиться вот такая сцена.

В большинстве случаев этого бывает вполне достаточно, но можно еще добавить реалистичности - придать видимость лучам света. Достигается это созданием отдельных источников Target Spot с одним центром, но с различным направлением луча - для каждого стекла свой источник света.
В General Parameters для каждого источника, нажав кнопку Exclude, отключите освещение объектов, на которые падает луч, чтобы не было лишних световых пятен, а в Spotlight Parameters установите размер светового пятна не больше цветного стеклышка, на которое падает этот луч. Для удобства определения размера светового пятна располагайте конецы лучей прямо на уровне поверхности стекла.

Затем в главном меню Rendering/Environment добавьте для каждого луча эффект объемного света, например, с такими параметрами:

Естественно, для каждого луча Fog Color должен быть своего цвета.

Один маленький совет: если в вашей сцене не четыре, а несколько десятков или сотен стеклышек , нет нужды включать сотню источников света, можно раскидать несколько цветных лучей по краям, а по середине пустить один белый луч.